variance estimation

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• Variance (statistiques) — Variance (statistiques et probabilités) Pour les articles homonymes, voir Variance. En statistique et probabilité, la variance est une mesure arbitraire servant à caractériser la dispersion d une distribution ou d un échantillon. Sommaire 1… …   Wikipédia en Français

• Variance (statistiques et probabilites) — Variance (statistiques et probabilités) Pour les articles homonymes, voir Variance. En statistique et probabilité, la variance est une mesure arbitraire servant à caractériser la dispersion d une distribution ou d un échantillon. Sommaire 1… …   Wikipédia en Français

• Estimation theory — is a branch of statistics and signal processing that deals with estimating the values of parameters based on measured/empirical data. The parameters describe an underlying physical setting in such a way that the value of the parameters affects… …   Wikipedia

• Estimation par noyau — Estimation par la méthode du noyau d un échantillon de 100 nombres aléatoires distribués selon la loi normale pour différentes valeurs de la fenêtre. En statistique, l’estimation par noyau (ou encore méthode de Parzen Rozenblatt) est une méthode… …   Wikipédia en Français

• Estimation (géostatistique) — En géostatistique, l estimation est la prédiction à partir d une variable régionalisée pour pallier une lacune d information. Sommaire 1 Estimation globale 1.1 Échantillonnage aléatoire pur 1.2 Échantillonnage aléatoire stratifié …   Wikipédia en Français

• Variance (statistiques et probabilités) — Pour les articles homonymes, voir Variance. En statistique et probabilité, la variance est une mesure arbitraire servant à caractériser la dispersion d une distribution ou d un échantillon. Sommaire 1 Définition …   Wikipédia en Français

• Estimation of covariance matrices — In statistics, sometimes the covariance matrix of a multivariate random variable is not known but has to be estimated. Estimation of covariance matrices then deals with the question of how to approximate the actual covariance matrix on the basis… …   Wikipedia

• Variance — In probability theory and statistics, the variance of a random variable, probability distribution, or sample is one measure of statistical dispersion, averaging the squared distance of its possible values from the expected value (mean). Whereas… …   Wikipedia

• Variance inflation factor — In statistics, the variance inflation factor (VIF) is a method of detecting the severity of multicollinearity. More precisely, the VIF is an index which measures how much the variance of a coefficient (square of the standard deviation) is… …   Wikipedia

• Variance d'Allan — La variance d Allan est la plus fréquemment utilisée pour estimer la stabilité dans le temps de la fréquence des oscillateurs quels qu ils soient. Elle n a de sens que si l on précise la durée (le pas d échantillonnage, souvent désigné par la… …   Wikipédia en Français

• Maximum spacing estimation — The maximum spacing method tries to find a distribution function such that the spacings, D(i), are all approximately of the same length. This is done by maximizing their geometric mean. In statistics, maximum spacing estimation (MSE or MSP), or… …   Wikipedia